量化前沿¶

简介¶

本栏目收录了量化投资领域的前沿研究内容,包括最新技术动态和各大券商的研究报告。

最新研究动态¶

人工智能在量化投资中的应用¶

• Balyasny组建专门AI团队 - 对冲基金巨头布局AI量化
• 使用大语言模型揭露企业年报中掩盖的坏消息 - LLM在财报分析中的应用
• RD-Agent: 革新金融量化交易的AI自动化工具 - AI Agent在量化交易中的应用
• Advanced Portfolio Management - 量化投资专家的投资组合管理指南

研报精选¶

• 多因子系列研究 - 各大券商多因子模型研究
• 因子挖掘与构建
• 因子有效性研究
• 组合优化方法

• 风险模型构建

• 人工智能系列研究 - AI在量化投资中的应用研究

• 机器学习模型
• 深度学习应用
• NLP与另类数据

• AI选股策略

• 高频交易系列研究 - 高频交易策略研究

• 市场微观结构
• 高频因子挖掘
• 交易策略设计
• 实盘经验总结

研究主题¶

1. 机器学习策略¶

• 深度学习预测
• 强化学习交易
• NLP情感分析
• 因子挖掘

2. 高频交易策略¶

• 市商策略
• 统计套利
• 延迟套利
• 订单流预测

3. 另类数据策略¶

• 卫星图像分析
• 社交媒体挖掘
• 替代数据应用
• 网络爬虫

4. 多因子策略¶

• 因子构建
• 因子组合
• 风险模型
• 组合优化

使用建议¶

1. 建议先浏览最新研究动态,了解行业前沿发展
2. 根据个人兴趣选择特定主题深入学习
3. 结合研报内容和实践案例加深理解

更新计划¶

我们将持续跟踪:

1. 顶级对冲基金的技术创新
2. 学术界的最新研究成果
3. 各大券商的深度研究报告
4. 业界实践经验总结