中信多因子研报精选¶

系列简介¶

本系列收录了中信多因子相关的研究报告。

研报目录¶

中信-多因子系列¶

• 特质波动率纯因子组合在A股的实证与研究
• 宏观变量控制下的有效因子轮动
• Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较
• 市值因子择时
• 因子衰减在多因子选股中的应用
• 一致预期因子体系搭建
• 分析师预期修正动量效应选股策略
• 分析师超预期因子选股策略
• 高频量价选股因子初探
• 买卖报单流动性因子构建
• 高频订单失衡及价差因子
• 多层次订单失衡及订单斜率因子
• 分析师预期调整事件增强选股策略全攻略
• 券商金股组合深度解析及分析师因子再增强