中信多因子研报精选¶
系列简介¶
本系列收录了中信多因子相关的研究报告。
研报目录¶
中信-多因子系列¶
- 特质波动率纯因子组合在A股的实证与研究
- 宏观变量控制下的有效因子轮动
- Barra风险模型介绍及与中信建投选股体系的比较
- 市值因子择时
- 因子衰减在多因子选股中的应用
- 一致预期因子体系搭建
- 分析师预期修正动量效应选股策略
- 分析师超预期因子选股策略
- 高频量价选股因子初探
- 买卖报单流动性因子构建
- 高频订单失衡及价差因子
- 多层次订单失衡及订单斜率因子
- 分析师预期调整事件增强选股策略全攻略
- 券商金股组合深度解析及分析师因子再增强
关于LLMQuant¶
LLMQuant是由一群来自世界顶尖高校和量化金融从业人员组成的前沿社区,致力于探索人工智能(AI)与量化(Quant)领域的无限可能。我们的团队成员来自剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院、北京大学、中科大等世界知名高校,外部顾问来自Microsoft、HSBC、Citadel、Man Group、Citi、Jump Trading、国内顶尖私募等一流企业。