国盛多因子研报精选¶ 系列简介¶ 本系列收录了国盛多因子相关的研究报告。 研报目录¶ 国盛-多因子系列¶ 风险溢价时钟视角下的攻守因子配置 的三个标尺，因子动量、因子离散度与因子拥挤度 资产配置vs风险配置_打造一个系统化的宏观风险配置框架 多因子选股体系的思考 Alpha因子高维度与非线性问题_基于Lasso的收益预测模型 因子空头问题及其“顶端”优化 对价值因子的思考和改进 使用预测数据改进财报月基本面因子 寻找财务数据中的 对成长的分解及多维度寻找成长因子 日间量价模型研究 海外市场市值和价值因子演化研究 行业内选股初探 主题的风险与收益 无形资产估值因子 基金重仓股研究 刻画财报信息质量 分析师盈利修正后的股价漂移 基本面因子的收益分解 基于个股信息透明度和久期的分域研究