国盛多因子研报精选¶
系列简介¶
本系列收录了国盛多因子相关的研究报告。
研报目录¶
国盛-多因子系列¶
- 风险溢价时钟视角下的攻守因子配置
- 的三个标尺,因子动量、因子离散度与因子拥挤度
- 资产配置vs风险配置_打造一个系统化的宏观风险配置框架
- 多因子选股体系的思考
- Alpha因子高维度与非线性问题_基于Lasso的收益预测模型
- 因子空头问题及其“顶端”优化
- 对价值因子的思考和改进
- 使用预测数据改进财报月基本面因子
- 寻找财务数据中的
- 对成长的分解及多维度寻找成长因子
- 日间量价模型研究
- 海外市场市值和价值因子演化研究
- 行业内选股初探
- 主题的风险与收益
- 无形资产估值因子
- 基金重仓股研究
- 刻画财报信息质量
- 分析师盈利修正后的股价漂移
- 基本面因子的收益分解
- 基于个股信息透明度和久期的分域研究
关于LLMQuant¶
LLMQuant是由一群来自世界顶尖高校和量化金融从业人员组成的前沿社区,致力于探索人工智能(AI)与量化(Quant)领域的无限可能。我们的团队成员来自剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院、北京大学、中科大等世界知名高校,外部顾问来自Microsoft、HSBC、Citadel、Man Group、Citi、Jump Trading、国内顶尖私募等一流企业。