
广发多因子研报精选¶

系列简介¶
本系列收录了广发多因子相关的研究报告。
研报目录¶
广发-多因子系列¶
- 风格因子驱动下的行业选择_超配金融地产
 - 风格因子驱动下的行业内量化选股研究
 - 估值与动量结合的选股模型
 - 沪深300成份股的应用分析上
 - 沪深300成份股的应用分析下
 - 从宏观角度观察Alpha因子趋势
 - 大浪淘金Alpha因子何处寻
 - 观宏观经济周期,察风格因子轮动
 - 追踪行业特点捕获行业ALPHA驱动力
 - 转融通双刃剑“惑”_基于多因子选股的量化对冲方案分析
 - 考虑换手率限制的多因子Alpha模型
 - 从ICIR角度探讨风格因子的均值回复性
 - 考虑非线性特征的多因子Alpha策略
 - 基于情景分析的多因子Alpha策略
 - 宏观事件驱动下的风格轮动
 - 基于情景切换的技术选股策略
 - 行业事件驱动下的风格轮动
 - 基于风格特征归因的动态因子策略
 - 笑看北雁南飞南雁北归
 - 基于风格回复的多因子动态调仓策略
 - alpha因子何处寻 掘金海量技术指标
 - 一致预期指标构建及其在因子选股中的应用
 - Alpha对冲中的期现交易时差影响分析
 - 财报因子使用方法新探
 - 反转因子再优化,更精准把握拐点
 - 牛股归因下的风格动量策略
 - 基于因子及事件的智能替换策略
 - 个股配对思想在因子策略中的应用
 - 基于多期限的选股策略研究
 - 宏观视角下的风格轮动探讨
 - 机器学习多因子动态调仓策略
 - 探寻资金流背后的风格轮动规律
 - 从个股分化看风格轮动
 - 分析师一致预期下
 - 科技板块量化选股策略研究
 - 高频价量数据的因子化方法
 - 海量技术指标掘金Alpha因子
 - 基于地理关联度因子研究
 - 再谈地理关联度因子研究
 - 基于SemiBeta的因子研究
 - 股价跳跃因子研究
 - 再谈SemiBeta因子-高频测算
 - 高频数据的因子化研究
 - 基于基金属性的因子选股策略研究分析报
 - 弹性因子研究-从高频数据说起
 - 基于深度学习的高频数据因子挖掘
 
关于LLMQuant¶
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