广发高频因子研报精选¶
系列简介¶
本系列收录了广发高频因子相关的研究报告。
研报目录¶
广发-高频因子系列¶
- 基于日内高频数据的短周期选股因子研究
- 基于日内高频数据的短周期选股因子研究
- 基于个股羊群效应的选股因子研究
- 信息不对称理论下的因子研究
- 再谈信息不对称理论下的因子研究
- 日内价量数据因子化研究
- 基于股价跳跃模型的因子研究
关于LLMQuant¶
LLMQuant是由一群来自世界顶尖高校和量化金融从业人员组成的前沿社区,致力于探索人工智能(AI)与量化(Quant)领域的无限可能。我们的团队成员来自剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院、北京大学、中科大等世界知名高校,外部顾问来自Microsoft、HSBC、Citadel、Man Group、Citi、Jump Trading、国内顶尖私募等一流企业。