方正财通星火研报精选¶
系列简介¶
本系列收录了方正财通星火相关的研究报告。
研报目录¶
方正财通-星火系列¶
- 基于持仓的基金业绩归因,始于Brinson,归于Barra
- Barra模型初探,A股市场风格解析
- Barra模型深化,纯因子组合构建
- 博彩偏好还是风险补偿?高频特质偏度因子全解析
- 从事件驱动角度看分析师评级上调带来的Alpha
- 将事件驱动融入因子选股
- Barra模型进阶,多因子模型风险预测
- Alpha 因子重构 - 引入协方差矩阵的因子有效性检验
- 源于动量,超越动量,特质动量因子全解析
- 组合风险控制,协方差矩阵估计方法介绍及比较
- 从质量到质量增长,挖掘公司基本面改善带来的Alpha
- 在下跌中寻找惊喜,业绩超预期与反转因子的融合
- 如何对Beta因子进行稳健估计?
- 借因子组合之力,优化Alpha因子合成
关于LLMQuant¶
LLMQuant是由一群来自世界顶尖高校和量化金融从业人员组成的前沿社区,致力于探索人工智能(AI)与量化(Quant)领域的无限可能。我们的团队成员来自剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院、北京大学、中科大等世界知名高校,外部顾问来自Microsoft、HSBC、Citadel、Man Group、Citi、Jump Trading、国内顶尖私募等一流企业。