海通选股因子研报精选¶
系列简介¶
本系列收录了海通选股因子相关的研究报告。
研报目录¶
海通-选股因子系列¶
- A股市场的动量反转效应研究
- 因子模型的尾部相关性研究
- 从Spearman相关系数出发研究因子有效性，Kalman+Filter模型在因子选择中的应用
- 多因子选股模型的有效与失效
- 寻找股价驱动新因子净换手率
- 极值视角下的多因子选股策略
- 融资融券对个股收益的影响研究
- 从串联到并联，单因子多策略组合
- 上市公司薪酬那些事
- 基于机构持股信息的PORTABLE_ALPHA策略增强
- LEVEL2行情选股因子初探
- “量”与“价”的结合
- 因子大讲坛
- 交易行为的波动和股票预期收益
- “博彩型”股票的预期收益
- 选股因子空头收益的转化
- 选股因子的正交
- 价格形态选股因子
- 高频因子股票收益分布特征
- 基于条件期 望的因子择时框架
- 分析师一致预期相关因子
- 分析师覆盖度与股票预期收益
- 历史财务信息对股票收益的预测能力
- 拟合优度_波动率调整因子溢价
- 高频因子之已实现波动率分解
- 因子加权、正交和择时的若干性质
- 分位数回归在多因子选股中的应用
- 一致预期质量分析
- 底层因子降维方法对比
- 因子择时模型改进与择时指标库构建
- 因子择时在风控模型中的应用
- 预期调整类因子的收益特征
- 宏观经济数据可以用来选股吗
- 宏观经济的不确定性在A股中的定价
- 哪些宏观经济指标存在选股效应
- A股是否存在异质动量效应
- 如何计算盈利指标的趋势
- 预期因子的底层数据处理
- 医药行业因子选股研究
- 因子失效预警_因子拥挤
- 因子拥挤度的改进
- 因子拥挤度的扩展
- 质量因子
- 日内分时成交中的玄机
- 捕捉投资者的交易意愿
- 探索A股的五因子模型
- 当下跌遇到托底
- 消费板块的因子组合
- 基于决策树的因子择时模型
- 上市公司股价关系网因子
- 资产增长稳定性与资本结构变化
- 买卖单数据中的Alpha
- 基于主动买入行为的选股因子
- 知情交易与主买主卖
- 基于逐笔成交数据的高频因子梳理
- 如何利用高频因子的空头效应
- 高频因子多头失效的修正
- 从美国到中国的证据
- 剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略
- 基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用
- 寻找逐笔交易中的有效信息
- 短周期高频因子与组合调仓收益增强
- 基金重仓超配因子及其对指数增强组合的影响
- 高频因子的现实与幻想
- 日内市场微观结构与高频因子选股能力
- 逐笔大单因子与大资金行为
- 大单的精细化处理与大单因子重构
- 使用基本面逻辑改进ROE因子
- 基于风格特征的股票重新分类及应用
- 限价订单簿LOB的还原和应用
- 基于深度学习的高频因子挖掘
- 构造A股价值组合的三种范式
- 股票久期的定义、溢价及应用
- 不可忽视的无形资产
- 盈利加速的定量刻画与高增长组合的构建
- 选股因子的季节效应及其成因
- 买卖单主动成交中的隐藏信息
- 高频与日度量价数据混合的深度学习因子
- 探索和对比
- 买入评级因子的改进及其在大盘股优选策略中的应用
- 理解红利投资，加入红利投资，超越红利投资
- 组合规模、交易成本和大单冲击对因子表现的影响分析
- 组合约束对其收益表现的影响分析