
财通中信逐鹿研报精选¶

系列简介¶
本系列收录了财通中信逐鹿相关的研究报告。
研报目录¶
财通中信-逐鹿系列¶
- AlphaZero,基于AutoML_Zero的
 - 基于南向资金的选股择时策略
 - 基本面因子与量价因子融合模型
 - 基于TiDE及其改进的因子融合模型
 - 基于领域知识生成的基本面因子挖掘框架
 - 聪明的资金流向数据
 - 杠杆因子和盈利收益因子的风格轮动
 - 基于限价订单簿数据的
 - 光伏行业因子投资框架,如何构建光伏行业指数增强策略
 - q-factor在A股实证及改进
 - 北向机构持仓深入挖掘
 - 基于Graph Embedding的行业因子向量化
 - 基于超预期的事件驱动策略
 - Model Zoo
 - 基于QLIBALPHA360的Temporal_FusionTransformer选股模型
 - 不同类型策略过去表现
 - 基于北向机构持仓的选股分析
 - 基于openFE的
 - 一致预期因子深度挖掘
 
关于LLMQuant¶
LLMQuant是由一群来自世界顶尖高校和量化金融从业人员组成的前沿社区,致力于探索人工智能(AI)与量化(Quant)领域的无限可能。我们的团队成员来自剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院、北京大学、中科大等世界知名高校,外部顾问来自Microsoft、HSBC、Citadel、Man Group、Citi、Jump Trading、国内顶尖私募等一流企业。