A股高频研报精选¶
系列简介¶
本系列收录了A股高频相关的研究报告。
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- 高频因子之股票收益分布特征
- 基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用
- 剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略
- 短周期高频因子与组合调仓收益增强
- 高频量价因子在股票与期货中的表现
- 如何利用高频因子的空头效应？
- 高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析
- 用注意力机制优化深度学习高频因子
- 基于逐笔成交数据的高频因子梳理
- 高频因子之已实现波动分解
- 高频赛道拥挤了吗？
- 公募基金持仓占比预期在选股以及行业轮动中的应用
- 听海外高频交易专家讲解美国的高频交易
- 高频调仓对多因子模型的收益增强
- 改进深度学习高频因子的9个尝试
- Level2行情选股因子初探
- 从加权IC到机器学习，高频因子多头失效的修正
- 基于深度学习的高频因子挖掘
- 使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化
- 高频因子还是行业暴露，多因子指数增强策略的突围选择
- 20221221-海通证券-高频策略交易成本的分析和预测
- 剔除高频因子空头组合后的中证500指数增强策略
- 选股因子系列研究（七十），日内市场微观结构与高频因子选股能力
- 高频因子的现实与幻想