A股高频研报精选¶
系列简介¶
本系列收录了A股高频相关的研究报告。
研报目录¶
东兴证券¶
东吴证券¶
中泰证券¶
中银国际¶
信达证券¶
兴业证券¶
华安证券¶
国信证券¶
国泰君安¶
国联证券¶
国金证券¶
天风证券¶
安信证券¶
开源证券¶
招商证券¶
方正证券¶
民生证券¶
海通证券¶
- 高频因子之股票收益分布特征
- 基于直观逻辑和机器学习的高频数据低频化应用
- 剔除高频多因子空头组合后的沪深300指数增强策略
- 短周期高频因子与组合调仓收益增强
- 高频量价因子在股票与期货中的表现
- 如何利用高频因子的空头效应？
- 高频因子在不同周期和域下的表现及影响因素分析
- 用注意力机制优化深度学习高频因子
- 基于逐笔成交数据的高频因子梳理
- 高频因子之已实现波动分解
- 高频赛道拥挤了吗？
- 公募基金持仓占比预期在选股以及行业轮动中的应用
- 听海外高频交易专家讲解美国的高频交易
- 高频调仓对多因子模型的收益增强
- 改进深度学习高频因子的9个尝试
- Level2行情选股因子初探
- 从加权IC到机器学习，高频因子多头失效的修正
- 基于深度学习的高频因子挖掘
- 使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化
- 高频因子还是行业暴露，多因子指数增强策略的突围选择
- 20221221-海通证券-高频策略交易成本的分析和预测
- 剔除高频因子空头组合后的中证500指数增强策略
- 选股因子系列研究（七十），日内市场微观结构与高频因子选股能力
- 高频因子的现实与幻想
财通证券¶
银河证券¶
长江证券¶
- 高频因子（二），结构化反转因子
- 高频因子（十二），日内与日间
- 高频因子（十一），高频数据的微观划分
- 高频因子（六），特异视角下的波动率因子
- 高频因子（三），高频因子研究框架
- 基于买入行为构建情绪因子
- 高频因子（九），高频波动中的时间序列信息
- 高频因子（十），量价关系中的反转微观结构
- 高频因子（八），高位成交因子，从量价匹配说起
- 分布估计下的主动成交占比
- 高频因子（五），高频因子和交易行为
- 高频因子篇，如何利用负面因子做指数增强？
关于LLMQuant¶
LLMQuant是由一群来自世界顶尖高校和量化金融从业人员组成的前沿社区，致力于探索人工智能（AI）与量化（Quant）领域的无限可能。我们的团队成员来自剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、苏黎世联邦理工学院、北京大学、中科大等世界知名高校，外部顾问来自Microsoft、HSBC、Citadel、Man Group、Citi、Jump Trading、国内顶尖私募等一流企业。