Quantum Finance- Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates-Cambridge University Press (2004)¶

• 作者: Belal E. Baaquie
• 出版社: Cambridge University Press
• 出版年份: 2004
• 格式: PDF
• 难度: ⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 下载: 点击下载

内容简介¶

本书详细介绍了Quantum Finance- Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates-Cambridge University Press (2004)相关的核心概念和实践方法。本书提供了一种独立于传统随机微积分方法的金融数学视角，将量子力学和量子场论（特别是路径积分和哈密顿量）的数学和概念形式应用于期权理论和利率建模。书中探讨了如何将期权定价中的Black-Scholes方程重新表述为非厄米哈密顿量，并在此框架下应用量子力学中常用的方法来推导定价核。此外，本书还利用费曼路径积分推导了拉格朗日量，并将其应用于利率理论。本书涵盖了有限自由度系统中的哈密顿量和路径积分在股票期权和随机利率中的应用，以及利率模型的量子场论，包括远期利率的量子场论、远期利率的实证分析与场论模型的比较，以及国债衍生品和对冲的场论。本书适合对金融物理学、金融数学感兴趣的物理学家和数学家，以及银行和金融公司的量化分析师、固定收益证券和外汇领域的从业者.

主要特点¶

• 理论基础扎实
• 实践案例丰富
• 操作指导清晰
• 适合实际应用

适合人群¶

• 量化分析师
• 算法交易员
• 金融工程师
• 数据科学家