101 Formulaic Alphas¶
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- 作者: Zura Kakushadze
- 出版社: arXiv.org
- 出版年份: 2016
- 难度: ⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
本文由Zura Kakushadze撰写，详细介绍了101个真实世界量化交易因子的显式公式和实现方法，这些公式同时也是可执行的计算机代码。该论文是量化投资领域的经典之作，旨在揭示现代量化交易的奥秘，为量化研究提供了丰富的思路和实践指导。书中涵盖的因子主要基于价格和成交量数据（如日收盘价、开盘价、最高价、最低价、成交量和VWAP），部分因子也融入了基本面数据（如市值）和行业分类（如GICS、BICS等）进行行业中性化处理。这些因子主要应用于短期量化交易策略，平均持有期约为0.6-6.4天。通过提供这些实用的因子，本书为量化研究员、因子投资者和策略开发者提供了宝贵的资源，帮助他们理解和构建有效的量化交易策略。
核心章节¶
- 价格动量因子
- 成交量因子
- 波动率因子
- 相关性因子
- 技术指标因子
主要特点¶
- 公式明确
- 实现简单
- 覆盖面广
- 实用性强
适合人群¶
- 量化研究员
- 因子投资者
- 策略开发者
- 学术研究者
配套资源¶
- Python实现代码
- 因子测试框架
- 研究数据集