Active Portfolio Management¶
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- 作者: Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn
- 出版社: McGraw-Hill
- 出版年份: 1999
- 难度: ⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
本书是主动投资组合管理的经典著作，由Richard C. Grinold和Ronald N. Kahn撰写，为读者提供了主动投资组合管理的分析和定量基础。本书以其严谨的数学方法和细致的组织结构而闻名，详细阐述了如何发现资产收益的原始信号，将其转化为精确的预测，并利用这些预测构建能够持续超越市场并有效控制风险的投资组合。书中深入探讨了现代投资组合理论、风险模型构建（包括边际风险贡献、VaR和极值理论等数学技术）、业绩归因分析、投资组合优化以及交易成本控制等核心内容。它广泛应用经济学、计量经济学和运筹学等数学技术，解决实际投资问题，并揭示卓越的盈利机会。本书旨在帮助投资专业人士理解管理者技能与投资组合风险之间的平衡，并提供一套系统化的主动投资管理流程和战略概念。
核心章节¶
- 投资组合理论
- 风险模型构建
- 业绩归因分析
- 投资组合优化
- 交易成本控制
主要特点¶
- 理论体系完整
- 实践指导详实
- 案例丰富
- 方法论系统
适合人群¶
- 基金经理
- 量化研究员
- 投资组合经理
- 风险管理师
配套资源¶
- Excel模型
- 数据分析工具
- 案例研究材料