Active Portfolio Management- A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk-McGraw-Hill (1999)¶

作者: Richard C. Grinold, Ronald N. Kahn
出版社: McGraw-Hill
出版年份: 1999
格式: PDF
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书详细介绍了主动投资组合管理的核心概念和实践方法，旨在通过量化方法实现卓越回报并有效控制风险。书中深入探讨了如何运用经济学、计量经济学和运筹学等数学技术来解决实际投资问题，并发现超额收益机会。主要内容包括：如何识别资产收益的原始信号，将其发展为精确的预测，并利用这些预测构建具有卓越回报和最小风险的投资组合。此外，本书还涵盖了风险模型、投资组合优化、交易分析、资产配置、多空投资、信息视野、风险分散、市场影响以及绩效分析等关键主题。本书以其严谨的数学方法和清晰的操作指导，为量化分析师、算法交易员、金融工程师和数据科学家提供了宝贵的理论基础和实践案例.

主要特点¶

理论基础扎实
实践案例丰富
操作指导清晰
适合实际应用

适合人群¶

量化分析师
算法交易员
金融工程师
数据科学家