Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale¶

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• 作者: Ernest P. Chan
• 出版社: Wiley
• 出版年份: 2013
• 难度: ⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书由量化交易专家Ernest P. Chan撰写，深入探讨了算法交易策略的开发、测试与实现过程。书中不仅详细介绍了统计套利、动量交易和均值回归等多种核心策略，更强调了将科学方法应用于策略开发的实践性。作者结合自身实战经验，阐述了如何利用统计模型、高级计算机算法以及如卡尔曼滤波、协整性检验等数学技术，从海量金融数据中发现模式和趋势。本书提供了完整的策略开发框架，并涵盖了在股票、ETF、货币和期货等多种金融工具中的应用，同时深入讨论了风险管理和策略评估方法，旨在帮助读者构建和优化自己的自动化交易系统。

核心章节¶

1. 策略开发框架
2. 统计套利策略
3. 动量与均值回归
4. 机器学习应用
5. 策略评估方法

主要特点¶

• 实用性强
• 代码示例丰富
• 策略完整
• 实践指导详细

适合人群¶

• 量化策略研究员
• 算法交易开发者
• 自动化交易者
• 量化分析师

配套资源¶

• MATLAB代码
• 策略回测框架
• 数据处理工具