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Finding Alphas

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Finding Alphas

  • 作者: Igor Tulchinsky
  • 出版社: Wiley
  • 出版年份: 2015
  • 难度: ⭐⭐⭐⭐
  • 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
  • PDF下载: 点击下载

内容简介

本书《寻找Alpha》由Igor Tulchinsky撰写,旨在指导读者如何在金融市场中发现、设计和开发预测性交易模型,即Alpha因子。书中详细介绍了从数据处理、清洗到因子开发方法论、因子测试框架以及投资组合构建的完整流程。它深入探讨了生成交易信号的艺术,并提供了实践工具,帮助读者从数据中发现隐藏的信号。

本书涵盖了多种数学技术和概念,包括将Alpha表示为数学表达式和计算机代码、统计套利、机器学习在Alpha研究中的应用、数据验证、Alpha相关性分析、偏差控制以及提升Alpha稳健性的技术。在金融应用方面,本书不仅涉及信息研究、基本面分析、Alpha多样性以构建稳健策略,还涵盖了事件驱动型投资、指数Alpha、日内数据分析、日内交易、ETF、财务报表分析、动量Alpha以及新闻和社交媒体对股票回报的影响等主题。本书为量化研究员、因子开发者、策略研究员和量化交易员提供了构建稳健、成功Alpha的详细实用指南.

核心章节

  1. Alpha因子基础
  2. 数据处理与清洗
  3. 因子开发方法论
  4. 因子测试框架
  5. 投资组合构建

主要特点

  • 实用性强
  • 方法论完整
  • 案例丰富
  • 实践指导详细

适合人群

  • 量化研究员
  • 因子开发者
  • 策略研究员
  • 量化交易员

配套资源

  • 示例代码
  • 数据处理工具
  • 测试框架