High-frequency Trading¶
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- 作者: Irene Aldridge
- 出版社: Wiley
- 出版年份: 2013
- 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
本书全面介绍了高频交易（HFT）的理论基础、策略开发和系统实现，包括市场微观结构、高频数据处理、策略设计等核心内容。书中深入探讨了多种量化交易策略，如市场微观结构套利、事件套利和统计套利，并详细阐述了它们在股票、期货等金融工具中的实际应用。此外，本书还介绍了高频交易中使用的关键数学技术，包括线性与非线性计量经济模型、波动率建模、傅里叶分析以及用于分析高频数据和评估交易表现（如收益、波动率、回撤、Alpha、Beta、偏度、峰度）的统计方法。同时，本书也涵盖了高频交易特有的风险管理、投资组合管理技术以及系统架构设计，为读者提供了理解和实施高频交易的完整框架。
核心章节¶
- 市场微观结构
- 高频数据处理
- 策略开发方法
- 风险管理
- 系统架构设计
主要特点¶
- 理论深入
- 实践指导详细
- 技术要求高
- 系统性强
适合人群¶
- 高频交易开发者
- 量化研究员
- 系统架构师
- 市场微观结构研究者
配套资源¶
- 策略示例代码
- 数据处理工具
- 系统架构参考