Optimization Methods in Finance¶

作者: Gérard Cornuéjols, Javier Peña, Reha Tütüncü
出版社: Cambridge University Press
出版年份: 2018
格式: PDF
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书详细介绍了金融领域中优化方法的核心概念和实践应用。作为一本专为计算金融问题设计的教材，它深入探讨了如何运用最先进的优化理论、算法和软件来高效、准确地解决金融问题。

书中交替讲解了主要优化问题类别的理论基础和高效求解方法，并结合数学金融中的实际建模问题进行阐述。本书涵盖的数学技术包括但不限于线性规划、二次规划、混合整数规划、随机规划、锥规划和鲁棒优化等。

在金融应用方面，本书详细讨论了波动率估计、投资组合优化（包括经典的均值-方差模型和多期模型）、指数基金构建、最优交易执行、考虑交易成本和税费的动态投资组合配置、资产负债管理、期权定价以及风险管理（如风险价值）等关键主题。

本书内容源自金融工程硕士课程，并提供了丰富的实例、练习和案例研究，旨在帮助读者将理论知识应用于实际金融问题。它非常适合量化分析师、算法交易员、金融工程师、数据科学家以及具有数学、运筹学或金融工程背景的学生、学者和从业人员。

主要特点¶

理论基础扎实
实践案例丰富
操作指导清晰
适合实际应用

适合人群¶

量化分析师
算法交易员
金融工程师
数据科学家