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Optimization Methods in Finance

  • 作者: Gérard Cornuéjols, Javier Peña, Reha Tütüncü
  • 出版社: Cambridge University Press
  • 出版年份: 2018
  • 格式: PDF
  • 难度: ⭐⭐⭐⭐
  • 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介

本书详细介绍了金融领域中优化方法的核心概念和实践应用。作为一本专为计算金融问题设计的教材,它深入探讨了如何运用最先进的优化理论、算法和软件来高效、准确地解决金融问题。

书中交替讲解了主要优化问题类别的理论基础和高效求解方法,并结合数学金融中的实际建模问题进行阐述。 本书涵盖的数学技术包括但不限于线性规划、二次规划、混合整数规划、随机规划、锥规划和鲁棒优化等。

在金融应用方面,本书详细讨论了波动率估计、投资组合优化(包括经典的均值-方差模型和多期模型)、指数基金构建、最优交易执行、考虑交易成本和税费的动态投资组合配置、资产负债管理、期权定价以及风险管理(如风险价值)等关键主题。

本书内容源自金融工程硕士课程,并提供了丰富的实例、练习和案例研究,旨在帮助读者将理论知识应用于实际金融问题。 它非常适合量化分析师、算法交易员、金融工程师、数据科学家以及具有数学、运筹学或金融工程背景的学生、学者和从业人员。

主要特点

  • 理论基础扎实
  • 实践案例丰富
  • 操作指导清晰
  • 适合实际应用

适合人群

  • 量化分析师
  • 算法交易员
  • 金融工程师
  • 数据科学家