Quantitative Equity Portfolio Management- An Active Approach to Portfolio Construction and Management (McGraw-Hill Library of Investment and Finance)-McGraw-Hill Edu¶

作者: Ludwig B. Chincarini, Daehwan Kim
出版社: McGraw-Hill Education
出版年份: 2006
格式: PDF
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书《量化股票投资组合管理：一种积极的投资组合构建与管理方法》深入探讨了量化股票投资组合管理的核心概念和实践方法。它为读者提供了构建高收益量化投资组合的全面指南，从量化主动管理的基本原则入手，逐步阐述如何运用这些强大的概念来构建股票投资组合。

书中详细介绍了多种数学技术和金融应用，包括但不限于：基本模型、因子选择与聚合、股票筛选与排名、基本面因子模型、经济因子模型以及因子溢价和风险暴露预测。此外，本书还涵盖了投资组合权重设定、再平衡、交易成本管理、税务管理、绩效衡量与归因分析，以及回溯测试等关键实践环节。书中融合了金融理论与实际应用，提供了丰富的金融案例和案例研究，并涉及了优化技术（如二次规划）、杠杆、市场中性策略和贝叶斯方法等高级主题。本书旨在帮助读者掌握创建能够最大化回报并最小化风险的专业化股票投资组合的方法.

主要特点¶

理论基础扎实
实践案例丰富
操作指导清晰
适合实际应用

适合人群¶

量化分析师
算法交易员
金融工程师
数据科学家