Quantitative Risk Management¶
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- 作者: Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul Embrechts
- 出版社: Princeton University Press
- 出版年份: 2015
- 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
本书作为量化风险管理领域的权威著作，全面介绍了其概念、技术和工具。它深入探讨了市场风险、信用风险和操作风险等多个方面的建模方法，并为读者提供了解决实际金融问题的实用工具。本书的理论基础涵盖了数学金融、统计学、计量经济学和精算数学等多个量化领域。书中详细阐述了损失分布、风险度量、风险聚合与分配原则等核心概念。书中特别强调了对极端结果和关键风险驱动因素依赖性的处理，并介绍了多元统计分析、金融时间序列建模、Copula函数和极值理论等关键数学技术在风险管理中的应用，旨在帮助金融风险分析师、精算师、监管人员和量化金融学生应对复杂的风险挑战。
核心章节¶
- 风险度量方法
- 市场风险管理
- 信用风险模型
- 极值理论应用
- 风险聚合技术
主要特点¶
- 理论完整
- 方法系统
- 工具丰富
- 实践指导详细
适合人群¶
- 风险管理师
- 量化分析师
- 金融工程师
- 监管人员
配套资源¶
- R语言代码
- 案例数据
- 风险管理工具