Quantitative Strategies for Achieving Alpha (McGraw-Hill Finance & Investing)¶

• 作者: Richard Tortoriello
• 出版社: McGraw-Hill Finance & Investing
• 出版年份: 2008
• 格式: PDF
• 难度: ⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书《Quantitative Strategies for Achieving Alpha》由Richard Tortoriello撰写，旨在深入探讨如何在投资中实现“Alpha”，即超越市场基准的超额回报。本书源于作者为Standard & Poor's创建量化选股模型的经验，旨在为投资者提供一个实用的路线图，以改进其投资流程，无论他们采用定性、定量还是结合两者的投资方法。

书中详细介绍了多种量化投资策略，这些策略均经过Standard & Poor's Compustat Point in Time数据库的广泛回溯测试，并被证明能够长期产生Alpha。本书涵盖了构建投资策略的七个核心要素：盈利能力、估值、现金流生成、增长、资本配置、价格动量和风险（红旗）。它采用积木式方法进行量化分析，基于42个单因子以及近70个双因子和三因子回溯测试，指导投资者如何有效地将单个因子组合成稳健的投资筛选和模型。此外，本书还提供了20多种经过验证的投资筛选方法，用于生成成功的投资理念，并就如何利用量化策略管理风险和构建量化投资组合提供了建议。本书数据密集，旨在帮助读者清晰地理解驱动市场的实证因素，并提供工具以基于这些知识做出更盈利的投资决策。

主要特点¶

• 理论基础扎实
• 实践案例丰富
• 操作指导清晰
• 适合实际应用

适合人群¶

• 量化分析师
• 算法交易员
• 金融工程师
• 数据科学家