Statistical Arbitrage¶
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- 作者: Andrew Pole
- 出版社: Wiley Finance
- 出版年份: 2007
- 难度: ⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
本书深入探讨了统计套利的理论基础与实践应用，涵盖了从基本概念到高级策略的全面内容。书中详细阐述了配对交易、多因子模型等核心策略的构建与实施，并深入讲解了风险管理、交易执行优化等关键环节。在数学技术方面，本书广泛应用了时间序列分析、回归分析、协整检验、统计推断以及优化理论等量化工具，旨在帮助读者理解如何利用这些技术识别市场中的统计性套利机会，构建稳健的交易组合，并有效控制风险。本书是统计套利领域的经典著作，为量化策略研究员、交易员和风险管理师提供了宝贵的理论指导和实战经验。
核心章节¶
- 统计套利基础
- 配对交易策略
- 多因子模型
- 风险管理方法
- 交易执行优化
主要特点¶
- 理论与实践结合
- 案例分析丰富
- 技术细节完整
- 实操性强
适合人群¶
- 量化策略研究员
- 统计套利交易员
- 风险管理师
- 量化开发工程师
配套资源¶
- 策略代码示例
- 数据分析工具
- 回测框架