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Statistical Arbitrage

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Statistical Arbitrage

  • 作者: Andrew Pole
  • 出版社: Wiley Finance
  • 出版年份: 2007
  • 难度: ⭐⭐⭐⭐
  • 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
  • PDF下载: 点击下载

内容简介

本书深入探讨了统计套利的理论基础与实践应用,涵盖了从基本概念到高级策略的全面内容。书中详细阐述了配对交易、多因子模型等核心策略的构建与实施,并深入讲解了风险管理、交易执行优化等关键环节。在数学技术方面,本书广泛应用了时间序列分析、回归分析、协整检验、统计推断以及优化理论等量化工具,旨在帮助读者理解如何利用这些技术识别市场中的统计性套利机会,构建稳健的交易组合,并有效控制风险。本书是统计套利领域的经典著作,为量化策略研究员、交易员和风险管理师提供了宝贵的理论指导和实战经验。

核心章节

  1. 统计套利基础
  2. 配对交易策略
  3. 多因子模型
  4. 风险管理方法
  5. 交易执行优化

主要特点

  • 理论与实践结合
  • 案例分析丰富
  • 技术细节完整
  • 实操性强

适合人群

  • 量化策略研究员
  • 统计套利交易员
  • 风险管理师
  • 量化开发工程师

配套资源

  • 策略代码示例
  • 数据分析工具
  • 回测框架