A Linear Algebra Primer for Financial Engineering¶

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• 作者: Dan Stefanica
• 出版社: FE Press
• 出版年份: 2014
• 难度: ⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

《A Linear Algebra Primer for Financial Engineering》系统地介绍了金融工程领域中不可或缺的线性代数知识。本书从矩阵基础、线性方程组等基本概念入手，逐步深入讲解了特征值和特征向量、矩阵分解以及主成分分析（PCA）等高级主题。这些数学技术在金融领域有着广泛的应用，例如，特征值和特征向量在投资组合优化和风险模型（如协方差矩阵分析）中至关重要；矩阵分解在解决线性方程组、数据降维和因子模型构建中发挥作用；而主成分分析则是处理高维金融数据、降低维度和识别主要风险因子的强大工具。本书旨在为金融工程学生、量化研究员、风险分析师和投资组合经理提供坚实的线性代数基础，并强调其在实际金融问题中的应用。

核心章节¶

1. 矩阵基础
2. 线性方程组
3. 特征值和特征向量
4. 矩阵分解
5. 主成分分析

主要特点¶

• 针对性强
• 例题丰富
• 应用导向
• 讲解清晰

适合人群¶

• 金融工程学生
• 量化研究员
• 风险分析师
• 投资组合经理

配套资源¶

• 习题解答
• MATLAB代码
• 补充材料