A Primer for the Mathematics of Financial Engineering¶

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• 作者: Dan Stefanica
• 出版社: FE Press
• 出版年份: 2011
• 难度: ⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书《金融工程数学入门》是金融工程领域的一本基础教材，旨在为读者构建理解量化金融模型所需的坚实数学基础。本书系统地介绍了金融工程中不可或缺的数学工具，涵盖了微积分（包括多变量微积分、泰勒公式、链式法则等）、线性代数以及概率论等核心概念。

在此基础上，本书深入探讨了这些数学技术在金融领域的实际应用，包括期权、债券、利率、Black-Scholes公式、希腊字母（Greeks）计算、对冲、风险中性定价、投资组合优化（如最大收益和最小方差组合）以及套利等。此外，书中还详细讲解了数值方法，如有限差分、牛顿法和数值积分，并讨论了它们在金融问题（如Black-Scholes偏微分方程求解）中的应用和数值精度问题。本书内容循序渐进，例题丰富，实用性强，是金融工程学生、量化研究员、金融工程师以及自学者的理想选择。

核心章节¶

1. 微积分基础
2. 线性代数应用
3. 概率论基础
4. 数值方法
5. 金融应用实例

主要特点¶

• 讲解清晰
• 循序渐进
• 例题丰富
• 实用性强

适合人群¶

• 金融工程学生
• 量化研究员
• 金融工程师
• 自学者

配套资源¶

• 习题解答
• MATLAB代码
• 补充材料