Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization¶
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- 作者: Svetlozar T. Rachev
- 出版社: Wiley
- 出版年份: 2008
- 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
本书深入探讨了金融中的高级随机模型、风险评估方法和投资组合优化技术，是量化金融领域的重要参考书。
核心章节¶
- 随机过程基础
- 风险度量方法
- 投资组合理论
- 极值理论应用
- 优化算法实现
主要特点¶
- 理论深入
- 数学严谨
- 应用导向
- 案例丰富
适合人群¶
- 金融数学研究生
- 风险管理专家
- 量化研究员
- 投资组合经理
配套资源¶
- 数学推导补充
- 代码实现示例
- 数据集