Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization¶

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作者: Svetlozar T. Rachev
出版社: Wiley
出版年份: 2008
难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书深入探讨了金融中的高级随机模型、风险评估方法和投资组合优化技术，是量化金融领域的重要参考书。

核心章节¶

随机过程基础
风险度量方法
投资组合理论
极值理论应用
优化算法实现

主要特点¶

理论深入
数学严谨
应用导向
案例丰富

适合人群¶

金融数学研究生
风险管理专家
量化研究员
投资组合经理

配套资源¶

数学推导补充
代码实现示例
数据集