Advanced Stochastic Models, Risk Assessment, and Portfolio Optimization¶

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作者: Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi
出版社: Wiley
出版年份: 2008
难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐

内容简介¶

本书是一部开创性的著作，它通过将分布模型与风险或绩效度量相结合，扩展了传统的风险度量和投资组合优化方法，构建了一个统一的框架。书中，专家作者们阐述了概率度量的基础知识，概述了投资组合优化的新方法，并讨论了各种重要的风险度量。通过大量实例，本书展示了在最优投资组合选择、风险理论以及计算金融领域的广泛应用，对金融工程师尤为有益。本书旨在帮助读者掌握高级随机模型、风险评估和优化技术，以应对金融中的风险、不确定性和绩效衡量挑战。

核心章节¶

随机过程基础
风险度量方法
投资组合理论
极值理论应用
优化算法实现

主要特点¶

理论深入
数学严谨
应用导向
案例丰富

适合人群¶

金融数学研究生
风险管理专家
量化研究员
投资组合经理

配套资源¶

数学推导补充
代码实现示例
数据集