Risk and Asset Allocation¶
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- 作者: Attilio Meucci
- 出版社: Springer
- 出版年份: 2005
- 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
本书系统地介绍了现代投资组合理论和风险管理的数学框架,包括资产配置、风险度量、投资组合优化等内容,是量化投资领域的重要参考书。
核心章节¶
- 概率分布理论
- 投资组合优化
- 风险度量方法
- 资产配置策略
- 动态投资组合
主要特点¶
- 理论严谨
- 数学推导完整
- 实践指导详实
- 工具丰富
适合人群¶
- 投资组合经理
- 风险管理师
- 量化研究员
- 资产配置专家
配套资源¶
- MATLAB代码
- 数据集
- 案例分析工具