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Risk and Asset Allocation

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Risk and Asset Allocation

  • 作者: Attilio Meucci
  • 出版社: Springer
  • 出版年份: 2005
  • 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
  • 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介

本书系统地介绍了现代投资组合理论和风险管理的数学框架,包括资产配置、风险度量、投资组合优化等内容,是量化投资领域的重要参考书。

核心章节

  1. 概率分布理论
  2. 投资组合优化
  3. 风险度量方法
  4. 资产配置策略
  5. 动态投资组合

主要特点

  • 理论严谨
  • 数学推导完整
  • 实践指导详实
  • 工具丰富

适合人群

  • 投资组合经理
  • 风险管理师
  • 量化研究员
  • 资产配置专家

配套资源

  • MATLAB代码
  • 数据集
  • 案例分析工具