Dan Stefanica - A Primer for the Mathematics of Financial Engineering-FE Press (2008)¶

• 作者: Dan Stefanica
• 出版社: FE Press
• 出版年份: 2008
• 格式: PDF
• 难度: ⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 下载: 点击下载

内容简介¶

本书旨在为理解金融工程中的量化模型奠定坚实的数学基础 [1, 5]。作为一本参考书或自学教材，它包含了大量练习，其中许多是金融量化面试中常被问到的问题 [1]。

本书涵盖的主要数学技术和在金融领域的应用包括：微积分（微分、积分、多变量函数）、数值积分、概率论（离散和连续概率、方差、协方差、相关性、标准正态变量）、期权（普通欧式看涨和看跌期权、看跌-看涨平价）、远期和期货合约、利率、债券（收益率、久期、凸性）、布莱克-斯科尔斯公式及希腊字母（Greeks）的计算与对冲、对数正态变量与风险中性定价、泰勒公式与泰勒级数、有限差分与布莱克-斯科尔斯偏微分方程（PDE）、多变量微积分（链式法则、积分替换、极值）、拉格朗日乘数法和牛顿法 [2, 4, 5, 7, 10]。此外，书中还涉及求解非线性问题、计算债券收益率和隐含波动率、以及收益率曲线自举等数值方法 [1, 4]。本书还讨论了投资组合优化（最大收益投资组合、最小方差投资组合）以及希腊字母有限差分近似的数值精度 [6, 7]。书中提供了数值方法的伪代码，有助于读者理解和实现 [5, 10]。

主要特点¶

• 理论基础扎实
• 实践案例丰富
• 操作指导清晰
• 适合实际应用

适合人群¶

• 量化分析师
• 算法交易员
• 金融工程师
• 数据科学家