Dynamic Asset Pricing Theory¶

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• 作者: Darrell Duffie
• 出版社: Princeton University Press
• 出版年份: 2001
• 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书系统地介绍了动态资产定价理论，是该领域公认的经典著作。它深入探讨了资产定价的基础原理，并详细阐述了连续时间模型在金融中的应用。书中全面涵盖了随机过程理论，特别是鞅论及其在资产定价中的核心应用，为理解和解决复杂的金融问题提供了强大的数学工具。此外，本书还专门讨论了期权定价理论，展示了如何运用这些高级数学技术对金融衍生品进行估值。本书以其严谨的理论推导和深入的数学分析，为金融数学、量化金融以及资产定价领域的学者和研究人员提供了宝贵的参考。

核心章节¶

1. 资产定价基础
2. 连续时间模型
3. 随机过程理论
4. 鞅方法应用
5. 期权定价理论

主要特点¶

• 理论严谨
• 数学深入
• 体系完整
• 逻辑清晰

适合人群¶

• 金融数学博士生
• 理论研究者
• 量化研究员
• 资产定价专家

配套资源¶

• 数学推导补充
• 习题解答
• 研究材料