Empirical Dynamic Asset Pricing¶

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• 作者: Kenneth J. Singleton
• 出版社: Princeton University Press
• 出版年份: 2006
• 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书深入探讨了动态资产定价的实证研究方法，旨在为读者提供一套完整的理论框架和计量经济学工具。书中详细介绍了广义矩方法（GMM）等核心数学技术在资产定价模型设定、估计与评估中的应用，并涵盖了各种计量经济学工具及其在实证研究中的具体案例。通过本书，读者将能够系统掌握如何构建、检验和评估动态资产定价模型，从而更好地理解金融市场中的资产行为。

核心章节¶

1. 资产定价理论基础
2. GMM方法应用
3. 模型设定与评估
4. 计量经济学工具
5. 实证研究案例

主要特点¶

• 理论严谨
• 方法系统
• 实证导向
• 工具完备

适合人群¶

• 金融博士生
• 学术研究者
• 量化研究员
• 资产定价专家

配套资源¶

• 数据集
• 代码实现
• 研究方法工具