Empirical Dynamic Asset Pricing¶

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• 作者: Kenneth J. Singleton
• 出版社: Princeton University Press
• 出版年份: 2006
• 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书深入系统地介绍了动态资产定价的实证研究方法，涵盖了从理论基础到模型设定与计量经济学评估的全过程。书中详细阐述了广义矩方法（GMM）等核心计量经济学工具在资产定价模型中的应用，并通过丰富的实证案例，展示了如何对动态资产定价模型进行规范设定、估计和检验。本书旨在为读者提供一套严谨且实用的分析框架，是金融学博士生、学术研究者以及量化研究员进行资产定价实证研究的重要参考书。

核心章节¶

1. 资产定价理论基础
2. GMM方法应用
3. 模型设定与评估
4. 计量经济学工具
5. 实证研究案例

主要特点¶

• 理论严谨
• 方法系统
• 实证导向
• 工具完备

适合人群¶

• 金融博士生
• 学术研究者
• 量化研究员
• 资产定价专家

配套资源¶

• 数据集
• 代码实现
• 研究方法工具