Market Microstructure Theory¶

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作者: Maureen O'Hara
出版社: Wiley
出版年份: 1995
难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书是市场微观结构理论的经典著作，深入探讨了市场运行机制、价格形成过程、交易机制等内容，对理解现代金融市场至关重要。本书系统阐述了库存模型、信息模型和策略交易者模型等主要理论框架 [10, 12]。书中涵盖了包括优化、动态规划、信息经济学以及统计分析等多种数学技术 [8, 9, 10]，并将其应用于分析交易成本、价格发现、市场流动性、信息不对称以及交易策略设计等金融领域的核心问题 [1, 2, 3, 4]。本书对于理解金融市场运作、设计高效交易算法（如高频交易）以及制定市场监管政策具有重要的指导意义 [2, 6, 14]。

核心章节¶

市场结构基础
信息与价格发现
做市商行为
交易机制设计
市场流动性

主要特点¶

理论深入
实证丰富
案例详实
分析透彻

适合人群¶

市场微观结构研究者
高频交易研究员
做市商
交易所设计者

配套资源¶

研究论文
实证数据
案例分析