Paul Wilmott - Paul Wilmott introduces quantitative finance-Wiley (2007)¶

作者: Paul Wilmott
出版社: Wiley
出版年份: 2007
格式: PDF
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书是Paul Wilmott为大学学生量身定制的量化金融入门经典，旨在提供对经典量化金融领域的易于理解的介绍。本书精选自作者更全面的著作《衍生品》和《Paul Wilmott论量化金融》，涵盖了期货、期权和数值方法等核心概念。

书中详细介绍了在金融领域应用的主要数学技术，包括随机微积分、偏微分方程（PDEs）、二叉树模型、蒙特卡洛模拟以及Black-Scholes模型及其“希腊字母”。在金融应用方面，本书深入探讨了衍生品定价、风险管理（如Delta对冲、VaR、信用风险）、固定收益产品（如收益率、久期、凸性、互换、利率建模）以及投资组合管理等主题。此外，本书还提供了配套软件和实践案例，帮助读者可视化重要概念并将技术应用于实际操作。

主要特点¶

理论基础扎实
实践案例丰富
操作指导清晰
适合实际应用

适合人群¶

量化分析师
算法交易员
金融工程师
数据科学家