Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance¶

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• 作者: Paul Wilmott
• 出版社: Wiley
• 出版年份: 2007
• 难度: ⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书是量化金融的入门经典，由著名金融数学家Paul Wilmott编写，以清晰的方式介绍了量化金融的核心概念和方法。本书深入浅出地涵盖了金融数学基础，包括随机过程、随机微积分和偏微分方程等核心数学工具。它详细阐述了各类衍生品的定价理论与实践，如期权、期货等，并探讨了Black-Scholes模型及其“希腊字母”的应用。此外，书中还系统介绍了风险管理的关键技术，包括对冲策略、VaR计算和信用风险分析。在利率模型方面，本书涵盖了固定收益产品、利率衍生品以及主流的利率建模方法，如HJM和BGM模型。最后，本书还重点讲解了在量化金融中广泛应用的数值方法，如有限差分法、蒙特卡洛模拟和数值积分等，帮助读者理解如何将理论模型应用于实际问题解决。本书旨在为读者提供一个全面而实用的量化金融知识体系，强调数学技术在金融领域的实际应用。

核心章节¶

1. 金融数学基础
2. 衍生品定价
3. 风险管理
4. 利率模型
5. 数值方法

主要特点¶

• 讲解通俗
• 案例丰富
• 实用性强
• 覆盖面广

适合人群¶

• 金融工程学生
• 量化分析师
• 风险管理师
• 投资经理

配套资源¶

• Excel模型
• 代码示例
• 在线补充材料