Quantitative Risk Management¶

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• 作者: Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul Embrechts
• 出版社: Princeton University Press
• 出版年份: 2005
• 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书是量化风险管理领域的权威著作，系统介绍了金融风险管理的数学方法和实践应用，包括市场风险、信用风险等多个方面。

核心章节¶

1. 风险度量方法
2. 极值理论
3. 相依性建模
4. 时间序列分析
5. 风险聚合技术

主要特点¶

• 理论严谨
• 方法全面
• 实践导向
• 案例丰富

适合人群¶

• 风险管理师
• 量化研究员
• 金融工程师
• 监管人员

配套资源¶

• R语言代码
• 数据集
• 案例分析