Quantitative risk management - concepts, techniques and tools-Princeton University Press (2015)¶

作者: Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul Embrechts
出版社: Princeton University Press
出版年份: 2015
格式: PDF
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书《Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools》全面阐述了量化风险管理中的理论概念和建模技术。它涵盖了市场风险、信用风险和操作风险的建模方法，并对行业标准方法进行了更正式的阐述 [1, 2, 3, 4]。书中探讨了损失分布、风险度量（包括VaR和CVaR）以及风险聚合和分配原则等关键概念 [1, 2, 3, 7]。本书的方法论借鉴了数学金融、统计学、计量经济学和精算数学等多种量化学科 [1, 2, 3]。一个主要主题是需要充分处理极端结果和关键风险驱动因素的依赖性 [1, 2, 3]。书中讨论的技术包括多元统计分析、金融时间序列建模、Copulas和极值理论 [2]。2015年修订版反映了金融危机以来的领域发展，增强了对偿付能力II和保险风险管理的覆盖，扩展了信用风险（包括交易对手信用风险和CDO定价）的处理，并增加了市场风险和风险聚合的新内容 [1, 3, 8]。本书适用于金融风险分析师、精算师、监管机构和量化金融学生，提供了解决实际问题的实用工具 [1, 2, 3, 4]。

主要特点¶

理论基础扎实
实践案例丰富
操作指导清晰
适合实际应用

适合人群¶

量化分析师
算法交易员
金融工程师
数据科学家