Quantitative Risk Management¶

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作者: Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, Paul Embrechts
出版社: Princeton University Press
出版年份: 2015
难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书是量化风险管理领域的权威著作，系统介绍了金融风险管理的数学方法和实践应用，包括市场风险、信用风险和操作风险等多个方面。书中深入探讨了风险度量方法、损失分布、风险聚合与分配原则等核心概念，并着重处理极端事件和关键风险驱动因素之间的相依性。其方法论融合了数理金融、统计学、计量经济学和精算数学等多种量化学科，涵盖了多元统计分析、金融时间序列建模、Copula函数以及极值理论等关键数学技术，为读者提供了解决实际金融风险问题的实用工具。 [1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13]

核心章节¶

风险度量方法
极值理论
相依性建模
时间序列分析
风险聚合技术

主要特点¶

理论严谨
方法全面
实践导向
案例丰富

适合人群¶

风险管理师
量化研究员
金融工程师
监管人员

配套资源¶

R语言代码
数据集
案例分析