Risk and Asset Allocation¶

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作者: Attilio Meucci
出版社: Springer
出版年份: 2009
难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书由Attilio Meucci撰写，全面系统地介绍了风险管理和资产配置的现代方法。它深入探讨了从基础理论到高级发展的单期资产配置的各个步骤，涵盖了多元估计方法（如非参数、最大似然、收缩、稳健和贝叶斯技术）、风险评估方法（如随机占优、预期效用、风险价值VaR和一致性风险度量），以及强调估计风险的投资组合优化技术（通过贝叶斯、重采样和稳健优化方法解决）。书中还详细介绍了重要的统计和数学工具，包括Copulas、位置-离散椭球、矩阵变量分布和锥规划。本书旨在为量化投资组合经理和金融经济学高级学生提供全面的参考，并通过大量图表、实例以及真实的交易和资产管理案例研究来支持理解。

核心章节¶

概率分布与风险
投资组合理论
风险度量方法
情景分析技术
动态资产配置

主要特点¶

理论严谨
实践导向
案例丰富
工具完备

适合人群¶

投资组合经理
风险管理师
量化研究员
金融工程师

配套资源¶

MATLAB代码
Excel工具
数据集