Stochastic Calculus for Finance¶

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• 作者: Steven E. Shreve
• 出版社: Springer
• 出版年份: 2004
• 难度: ⭐⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

本书是金融随机分析领域的经典教材，系统地介绍了离散和连续时间框架下的随机微积分理论及其在金融中的广泛应用。书中深入探讨了布朗运动、伊藤积分等核心数学工具，并详细阐述了它们在期权定价，特别是Black-Scholes理论中的应用。本书旨在为读者提供严谨的理论基础，并通过丰富的实例和应用导向的讲解，帮助读者掌握金融衍生品定价和风险管理所需的数学技术。

核心章节¶

1. 离散时间模型
2. 连续时间基础
3. 布朗运动
4. 伊藤积分
5. Black-Scholes理论

主要特点¶

• 理论严谨
• 循序渐进
• 例题丰富
• 应用导向

适合人群¶

• 金融数学研究生
• 量化研究员
• 衍生品定价专家
• 金融工程师

配套资源¶

• 习题解答
• 数学推导补充
• 代码实现示例