Financial Theory with Python¶
本书籍由LLMQuant社区整理, 并提供PDF下载, 只供学习交流使用, 版权归原作者所有。
- 作者: Yves Hilpisch
- 出版社: O'Reilly Media
- 出版年份: 2021
- 难度: ⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
- PDF下载: 点击下载
内容简介¶
Financial Theory with Python 是一本关于量化金融的专业书籍,涵盖了金融、数学和编程(特别是Python)之间的内在联系,旨在为读者提供进入计算金融世界所需的基础工具。本书采用一种独特的方法,将数学概念作为共同背景,在此基础上学习金融思想和编程技术。
本书深入探讨了金融理论、金融数据建模以及Python在计算金融中的应用。它通过静态和动态金融建模来解决金融中的基本问题,例如定价、决策、均衡和资产配置。书中涵盖了随机微积分、鞅论、布朗运动和伊藤引理等核心数学技术,并将其应用于期权和其他衍生品的估值(如复制投资组合或风险中性定价)以及资本资产定价模型等金融模型。此外,本书还介绍了NumPy、pandas、Matplotlib和SymPy等在金融建模中常用的Python库。
核心章节¶
以下是本书的主要章节预览:
主要特点¶
- 理论与实践结合
- 包含详细示例
- 配套代码和资源
- 适合实际应用
适合人群¶
- 量化分析师
- 算法交易员
- 金融工程师
- 数据科学家
配套资源¶
- 示例代码
- 数据集
- 在线补充材料