Learning-Quantitative-Finance-with-R¶

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作者: Dr. Param Jeet, Prashant Vats
出版社: Packt Publishing
出版年份: 2017
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

Learning-Quantitative-Finance-with-R 是一本关于量化金融的专业书籍，旨在帮助读者掌握使用R语言解决量化金融领域实际问题的技能。本书从R语言的基础知识及其在量化金融中的应用入手，逐步深入到构建金融模型的实践。书中涵盖了多种分析技术，包括统计分析、时间序列分析、预测建模和计量经济学分析。此外，本书还探讨了风险管理、算法交易的优化技术，以及机器学习在交易中的应用、期权定价和对冲等高级概念。通过丰富的真实世界案例和示例，本书旨在帮助量化分析师、算法交易员、金融工程师和数据科学家等读者，深入理解并实现基本的量化金融模型。

核心章节¶

Introduction to R
Statistical Modeling
Econometric and Wavelet Analysis
Time Series Modeling
Algorithmic Trading
Trading Using Machine Learning
Risk Management
Optimization
Derivative Pricing

主要特点¶

理论与实践结合
包含详细示例
配套代码和资源
适合实际应用

适合人群¶

量化分析师
算法交易员
金融工程师
数据科学家

配套资源¶

示例代码
数据集
在线补充材料