Machine Learning for Financial Risk Management with Python¶
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- 作者: Abdullah Karasan
- 出版社: O'Reilly Media
- 出版年份: 2021
- 难度: ⭐⭐⭐⭐
- 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶
Machine Learning for Financial Risk Management with Python 是一本关于量化金融的专业书籍,涵盖了如何利用Python中的机器学习和深度学习模型来评估和管理金融风险。本书旨在帮助读者构建基于AI的金融建模实践技能,学习如何用机器学习模型替代传统的金融风险模型。书中深入探讨了多种数学技术及其在金融领域的应用,包括经典时间序列分析与深度学习模型的比较、使用支持向量回归、神经网络和深度学习进行波动率建模、利用机器学习技术改进市场风险模型(如VaR和ES),以及通过聚类和贝叶斯方法进行信用风险分析。此外,本书还涉及使用高斯混合模型和Copula模型捕捉流动性风险的不同方面,以及机器学习模型在欺诈检测和预测股价暴跌中的应用。
核心章节¶
以下是本书的主要章节预览:
主要特点¶
- 理论与实践结合
- 包含详细示例
- 配套代码和资源
- 适合实际应用
适合人群¶
- 量化分析师
- 算法交易员
- 金融工程师
- 数据科学家
配套资源¶
- 示例代码
- 数据集
- 在线补充材料