Mastering pandas for Finance¶

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Mastering pandas for Finance

作者: Michael Heydt
出版社: Packt Publishing
出版年份: 2015
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

Mastering pandas for Finance 是一本关于量化金融的专业书籍，涵盖了如何使用Python及其强大的数据分析库pandas来解决实际金融问题。本书从pandas数据结构的基础入手，逐步深入到金融时间序列数据的加载、操作和常见金融指标的计算，并进一步探讨了使用固定窗口和移动窗口进行高级数据衍生。读者将学习如何利用pandas进行数据索引、分组和统计结果计算，以及如何计算累计收益并进行数据关联（例如与指数和社交数据）。书中还详细介绍了算法交易策略的构建与回测，包括动量和均值回归策略，以及期权定价（如Black-Scholes模型）和风险价值（VaR）的计算。此外，本书还涵盖了金融投资组合的建模与优化，包括现代投资组合理论和有效前沿的构建。所有概念都通过交互式Python和IPython Notebook中的渐进式示例进行演示，旨在帮助读者将pandas应用于金融领域的各种实际问题中。