Monte Carlo Methods in Financial Engineering¶

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Monte Carlo Methods in Financial Engineering

作者: Paul Glasserman
出版社: Springer New York
出版年份: 2003
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

Monte Carlo Methods in Financial Engineering 是一本关于量化金融的专业书籍，涵盖了蒙特卡洛方法在金融工程中的应用。本书首先介绍了蒙特卡洛方法的基础知识，包括随机数和随机变量的生成以及样本路径的生成。随后，深入探讨了提高模拟精度和效率的技术，如方差缩减技术和准蒙特卡洛方法。本书的核心在于将这些蒙特卡洛技术应用于金融领域，特别是衍生品定价（包括美式期权）和风险管理（如市场风险和信用风险）等实际问题。书中包含了详细的示例，并结合了理论与实践，适合需要将蒙特卡洛模拟应用于金融建模和分析的读者。