Option Volatility and Pricing¶

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• 作者: Sheldon Natenberg
• 出版社: McGraw-Hill Professional
• 出版年份: 1994
• 难度: ⭐⭐⭐⭐
• 推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

《Option Volatility and Pricing》是一本关于量化金融的专业书籍，被广泛认为是期权交易者最重要的参考书之一。本书深入探讨了期权定价模型、波动性考量、基础及高级交易策略以及风险管理技术。作者Sheldon Natenberg结合其作为专业交易员的经验，阐述了期权理论的基础，并展示了如何利用这些理论识别和利用交易机会。书中涵盖了动态对冲、波动性和方向性交易策略、风险分析、头寸管理、股指期货和期权以及波动性合约等广泛主题。此外，本书还详细讨论了Black-Scholes模型、希腊字母（Delta、Gamma、Theta、Vega、Rho）以及波动性偏斜等关键数学技术及其在金融领域的实际应用，旨在帮助读者全面理解期权市场并制定成功的交易策略.

核心章节¶

1. 第一章
2. 第二章
3. 第三章
4. 第四章
5. 第五章

主要特点¶

• 理论与实践结合
• 包含详细示例
• 配套代码和资源
• 适合实际应用

适合人群¶

• 量化分析师
• 算法交易员
• 金融工程师
• 数据科学家

配套资源¶

• 示例代码
• 数据集
• 在线补充材料