Stochastic Modelling of Big Data in Finance¶

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Stochastic Modelling of Big Data in Finance

作者: Anatoliy Swishchuk
出版社: Taylor & Francis Ltd
出版年份: 2022
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
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内容简介¶

Stochastic Modelling of Big Data in Finance 是一本关于量化金融的专业书籍，涵盖了金融领域大数据随机建模的严谨概述和深入探索。本书详细介绍了各种随机模型，包括多元模型，以应对金融大数据挑战，特别是在高频和算法交易中的限价订单簿（LOB）数据。书中探讨了随机过程、机器学习在金融中的应用，以及高频数据和市场微观结构。此外，本书还深入讲解了随机波动率模型和跳跃扩散模型等关键数学技术，并展示了机器学习在期权定价和对冲中的应用。本书旨在帮助读者理解如何将这些模型应用于不同的数据集，以描述限价订单簿的动态，并为特定的数据集选择最佳模型。书中的研究成果可用于解决金融中的资产获取、清算、做市以及其他优化问题。