algorithmic-and-high-frequency-trading-pdf-free¶

本书籍由LLMQuant社区整理, 并提供PDF下载, 只供学习交流使用, 版权归原作者所有。

algorithmic-and-high-frequency-trading-pdf-free

作者: Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal, José Penalva
出版社: Cambridge University Press
出版年份: 2015
难度: ⭐⭐⭐⭐
推荐指数: ⭐⭐⭐⭐⭐
PDF下载: 点击下载

内容简介¶

algorithmic-and-high-frequency-trading-pdf-free 是一本关于量化金融的专业书籍，涵盖了算法交易和高频交易的复杂数学模型、实证事实和金融经济学原理。本书深入探讨了现代电子市场如何运作，以及如何设计和实施交易算法。内容包括但不限于最优交易策略、市场微观结构、订单簿动态、做市、统计套利（如配对交易和均值回归）以及交易执行中的市场影响和交易成本。

在数学技术方面，本书详细介绍了随机最优控制、动态规划、Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 偏微分方程、蒙特卡洛方法、数值方法以及随机微积分（包括伊藤引理和Black-Scholes模型）。此外，它还涵盖了时间序列分析（如ARIMA和GARCH模型）、卡尔曼滤波、小波分析、傅里叶分析、主成分分析、因子模型以及各种优化技术（如线性规划、二次规划和凸优化）。

在金融应用方面，本书将这些数学工具应用于实际的交易场景，例如大宗订单执行、VWAP（成交量加权平均价格）目标交易、暗池交易、衍生品定价、期权策略、固定收益和信用风险管理。书中还探讨了机器学习（包括强化学习和深度学习）在交易中的应用，以及大数据、云计算和GPU计算等技术在低延迟交易环境中的作用。此外，本书也讨论了监管环境、合规性、风险管理、回溯测试和绩效衡量等重要实践问题。