跳转至

本列表由LLMQuant社区整理, 我们收集一份关于系统化交易（量化交易）策略的资源清单，包括论文、软件、书籍、文章，帮助大家寻找、开发并运行此类策略。

你能在这里找到什么？

目录

Libraries and packages

下列 97 个库与包可用于实现交易机器人、回测器、技术指标工具、定价器等。每个库按照其使用的编程语言分类，并根据项目在 GitHub 上的人气（Star 数）从高到低排列。

Backtesting and Live Trading

General - Event Driven Frameworks

仓库 (Repository) 描述 (Description) Stars 使用语言
vnpy 基于 Python 的开源量化交易系统开发框架，2015 年 1 月正式发布，从零成长为一个功能完善的量化交易平台 GitHub stars made-with-python
zipline 一个 Pythonic 的算法交易库。基于事件驱动模型进行回测 GitHub stars made-with-python
backtrader 事件驱动的 Python 回测库，用于交易策略 GitHub stars made-with-python
QUANTAXIS QUANTAXIS 支持任务调度、分布式部署的股票/期货/期权/港股/加密货币数据、回测、模拟、交易、可视化和多账户的纯本地量化解决方案 GitHub stars made-with-python
QuantConnect QuantConnect 提供的 Lean 算法交易引擎（Python、C#） GitHub stars made-with-python
Rqalpha 一个可扩展、可替换的 Python 算法回测 & 交易框架，支持多种金融产品 GitHub stars made-with-python
finmarketpy 一个 Python 库，用于回测交易策略与分析金融市场（前身名为 pythalesians） GitHub stars made-with-python
backtesting.py 在历史数据上推断交易策略可行性的 Python 回测框架。相比现有替代品更轻量、快速、易用、直观、交互性强 GitHub stars made-with-python
zvt 模块化量化框架 GitHub stars made-with-python
WonderTrader WonderTrader——量化研发交易的一体化框架 GitHub stars made-with-python
nautilus_trader 一个高性能算法交易平台与事件驱动的回测框架 GitHub stars made-with-python
PandoraTrader 基于 C++ 开发的高频量化交易平台，支持多种交易 API 且跨平台 GitHub stars made-with-c++
HFTBacktest 在 Python + Numba 下进行高精度 HFT 数据回测 GitHub stars made-with-python
aat 异步、事件驱动的 Python 算法交易策略框架，可选 C++ 加速，支持多交易所实盘交易 GitHub stars made-with-python
sdoosa-algo-trade-python 主要面向量化交易初学者，使用 Python 练手自编交易算法 GitHub stars made-with-python
lumibot 一个非常简单但有用的回测与示例化实盘交易框架（速度略慢） GitHub stars made-with-python
quanttrader 基于事件的 Python 回测与实盘交易框架，类似 backtesting.py GitHub stars made-with-python
gobacktest 使用 Go 语言实现的事件驱动回测框架 GitHub stars made-with-go
FlashFunk 用 Rust 编写的高性能运行时 GitHub stars made-with-rust

General - Vector Based Frameworks

仓库 描述 Stars 使用语言
vectorbt 完全基于 pandas 和 NumPy，并使用 Numba 加速的回测工具，可在高速和规模化前提下测试成千上万策略 GitHub stars made-with-python
pysystemtrade 《Systematic Trading》作者 Rob Carver 提供的 Python 系统化交易实现 GitHub stars made-with-python
bt 基于 Python 的灵活回测库，使用类似树形的策略结构 GitHub stars made-with-python

Cryptocurrencies

仓库 描述 Stars 使用语言
Freqtrade 一个使用 Python 编写的免费开源加密货币交易机器人，支持各大交易所并可通过 Telegram 控制，提供回测、可视化和资金管理，支持机器学习优化策略 GitHub stars made-with-python
Jesse 旨在简化交易策略研究与开发的高级加密货币交易框架 GitHub stars made-with-python
OctoBot 支持技术分析、套利与社交化交易等功能的加密货币交易机器人，配备高级 Web 界面 GitHub stars made-with-python
Kelp Stellar DEX 与 100+ 中心化交易所的免费开源交易机器人 GitHub stars made-with-go
openlimits Rust 编写的高性能加密货币交易 API，支持多交易所并带有多语言封装 GitHub stars made-with-rust
bTrader Binance 三角套利交易机器人 GitHub stars made-with-rust
crypto-crawler-rs 从加密货币交易所收集订单簿与交易消息 GitHub stars made-with-rust
Hummingbot 一款专注于市场做市（market making）的加密货币交易客户端 GitHub stars made-with-python
cryptotrader-core Rust 中的加密货币交易所 REST API 客户端，简易易用 GitHub stars made-with-rust

Trading bots

交易机器人与 alpha 模型，有些项目可能已过时或无人维护。

仓库 描述 Stars 使用语言
Blackbird Blackbird 比特币跨平台套利机器人：做多/做空的市场中性策略 GitHub stars made-with-c++
bitcoin-arbitrage 比特币套利机会探测器 GitHub stars made-with-python
ThetaGang 针对 IBKR 的收租策略 (theta) 机器人 GitHub stars made-with-typescript
czsc 「缠中说禅」技术分析工具；缠论；股票/期货/Quant/量化交易 GitHub stars made-with-python
R2 Bitcoin Arbitrager 基于 Node.js + TypeScript 的自动化比特币套利交易系统 GitHub stars made-with-typescript
analyzingalpha 一些简单交易策略的实现 GitHub stars made-with-python
PyTrendFollow 使用趋势跟随方法进行系统化期货交易 GitHub stars made-with-python

Analytics

Indicators

预测未来价格运动的指标库。

仓库 描述 Stars 使用语言
ta-lib 对金融市场数据进行技术分析 GitHub stars made-with-python
go-tart Go 语言版本的 ta-lib，支持流式更新 GitHub stars made-with-go
pandas-ta Pandas 技术分析扩展（Pandas TA），包含 130+ 技术指标与 60 多种 TA-Lib K 线形态 GitHub stars made-with-python
finta 常见金融技术指标的 Pandas 实现 GitHub stars made-with-python
ta-rust Rust 语言的技术分析库 GitHub stars made-with-rust

Metrics computation

计算各种金融指标的库。

仓库 描述 Stars 使用语言
quantstats 为量化研究提供投资组合分析的 Python 库 GitHub stars made-with-python
ffn 一个 Python 金融函数库 GitHub stars made-with-python

Optimization

仓库 描述 Stars 使用语言
PyPortfolioOpt Python 中的投资组合优化，包括传统有效前沿、Black-Litterman、层次化风险平价等 GitHub stars made-with-python
Riskfolio-Lib Python 投资组合优化与量化资产配置库 GitHub stars made-with-python
empyrial 由 Python 编写的开源量化投资库，2021 年 3 月正式发布，面向金融机构和个人 GitHub stars made-with-python
Deepdow 结合投资组合优化和深度学习的 Python 库，旨在探索可在一次前向传播中完成权重分配的网络 GitHub stars made-with-python
spectre Python 中的投资组合优化与量化资产配置 GitHub stars made-with-python

Pricing

仓库 描述 Stars 使用语言
tf-quant-finance Google 推出的基于 TensorFlow 的高性能量化金融库 GitHub stars made-with-python
FinancePy 一个 Python 金融库，专注于金融衍生品的定价与风险管理，包括固定收益、股票、外汇和信用衍生品 GitHub stars made-with-python
PyQL 著名定价库 QuantLib 的 Python 封装 GitHub stars made-with-python

Risk

仓库 描述 Stars 使用语言
pyfolio Python 中的投资组合与风险分析工具 GitHub stars made-with-python

Broker APIs

仓库 描述 Stars 使用语言
ccxt 一个同时支持 JavaScript、Python、PHP 的加密货币交易 API，整合了超过 100 家比特币或山寨币交易所 GitHub stars made-with-python
Ib_insync 适用于 Interactive Brokers 的 Python 同步/异步框架 GitHub stars made-with-python
Coinnect Rust 库，为主要加密货币交易所（REST API）提供完整访问 GitHub stars made-with-rust
PENDAX 针对 FTX、FTXUS、OKX、Bybit 等交易所的 JavaScript SDK，支持交易、数据与 WebSocket GitHub stars made-with-javascript

Data Sources

General

仓库 描述 Stars 使用语言
OpenBB Terminal 人人都能使用、随时随地进行投资研究的终端 GitHub stars made-with-python
TuShare 一个获取中国股票历史数据的工具 GitHub stars made-with-python
yfinance 提供多线程、Pythonic 的方式下载 Yahoo!Ⓡ Finance 市场数据 GitHub stars made-with-python
AkShare 一个优雅而简单的 Python 金融数据接口库，为人类而生！ GitHub stars made-with-python
pandas-datareader 可获取远程数据的 Pandas 扩展，兼容多个 Pandas 版本 GitHub stars made-with-python
Quandl 从数百个发布者处获取数百万金融与经济数据集，只需一个免费 API GitHub stars made-with-python
findatapy 提供易用的 Python API，可从 Quandl、Bloomberg、Yahoo、Google 等多种源统一下载市场数据 GitHub stars made-with-python
Investpy 从 Investing.com 中提取金融数据的 Python 工具 GitHub stars made-with-python
Fundamental Analysis Data 全面的基础面分析包，可收集 20 年的公司简介、财务报表、比率与股票数据，覆盖 2 万家以上公司 GitHub stars made-with-python
Wallstreet 实时股票与期权工具 GitHub stars made-with-python

Cryptocurrencies

仓库 描述 Stars 使用语言
Cryptofeed 使用 asyncio 获取加密货币交易所 WebSocket 数据（订单簿、交易流） GitHub stars made-with-python
Gekko-Datasets Gekko 交易机器人数据集，可下载并使用 SQLite 格式的历史文件 GitHub stars made-with-python
CryptoInscriber 加密货币实时历史交易数据记录器，可从任意交易所下载历史交易数据 GitHub stars made-with-python
Crypto Lake 高频订单簿 & 交易数据，用于加密货币领域 GitHub stars made-with-python

Data Science

仓库 描述 Stars 使用语言
TensorFlow Python 中的基础科学计算算法集合 GitHub stars made-with-python
Pytorch Python 中的张量与动态神经网络（GPU 加速） GitHub stars made-with-python
Keras 对人类最友好的深度学习 Python 库 GitHub stars made-with-python
Scikit-learn Python 中的机器学习库 GitHub stars made-with-python
Pandas 强大灵活的数据分析/操作库，为 Python 提供了类似 R 的 data.frame、统计函数等 GitHub stars made-with-python
Numpy Python 科学计算的基础包 GitHub stars made-with-python
Scipy Python 科学计算所需的基础算法 GitHub stars made-with-python
PyMC Python 中的概率编程：基于 Aesara 的贝叶斯建模和概率机器学习 GitHub stars made-with-python
Cvxpy Python 内嵌式的凸优化建模语言 GitHub stars made-with-python

Databases

仓库 描述 Stars 使用语言
Marketstore 面向金融时序数据的 DataFrame 服务器 GitHub stars made-with-go
Tectonicdb 一款快速、高度压缩、可独立运行的数据库和流式协议，用于订单簿 Tick 数据 GitHub stars made-with-rust
ArcticDB (Man Group) 高性能数据存储库，适用于时序和逐笔交易数据 GitHub stars made-with-python

Graph Computation

仓库 描述 Stars 使用语言
Ray 一个开源框架，提供简单通用的 API 用于构建分布式应用 GitHub stars made-with-python
Dask Python 中的并行计算库，使用与 Pandas 类似的 API 进行任务调度 GitHub stars made-with-python
Incremental (JaneStreet) Incremental 库可根据输入的变化高效更新复杂计算，灵感来自 Umut Acar 等关于自适应计算的研究 GitHub stars made-with-ocaml
Man MDF Python 数据流编程工具包 GitHub stars made-with-python
GraphKit 一个轻量级 Python 模块，用于创建并运行有序的计算图 GitHub stars made-with-python
Tributary Python 中的流式响应式与数据流图 GitHub stars made-with-python

Machine Learning

仓库 描述 Stars 使用语言
QLib (Microsoft) 面向人工智能的量化投资平台，助力研究和落地 AI 技术在量化投资中的潜力，已有越来越多的前沿量化研究工作在此发布 GitHub stars made-with-python
FinRL 首个展示深度强化学习在量化金融中巨大潜力的开源框架 GitHub stars made-with-python
MlFinLab (Hudson & Thames) 助力投资组合经理和交易员利用机器学习力量的工具，提供可复现、可解释且易用的模块 GitHub stars made-with-python
TradingGym 一个用于训练强化学习智能体或简单规则算法的交易与回测环境 GitHub stars made-with-python
Stock Trading Bot using Deep Q-Learning 使用深度 Q-Learning 的股票交易机器人 GitHub stars made-with-python

TimeSeries Analysis

仓库 描述 Stars 使用语言
Facebook Prophet 面向时间序列数据的高质量预测工具，适用于多重季节性且可线性或非线性增长 GitHub stars made-with-python
statsmodels Python 模块，可进行数据探索、统计模型估计与统计检验 GitHub stars made-with-python
tsfresh 自动提取时间序列中的相关特征 GitHub stars made-with-python
pmdarima 在 Python 中填补时间序列分析空白的统计库，包括 R 语言中 auto.arima 的等价功能 GitHub stars made-with-python

Visualization

仓库 描述 Stars 使用语言
D-Tale (Man Group) 将 Flask 后端与 React 前端结合，可轻松查看与分析 Pandas 数据结构 GitHub stars made-with-python
mplfinance 基于 Matplotlib 的金融市场数据可视化 GitHub stars made-with-python
btplotting 为 backtrader 的回测、优化结果和实时数据提供可视化 GitHub stars made-with-python

Strategies

Bonds, commodities, currencies, equities

标题 Sharpe 比率 波动率 调仓频率 实现 来源
Time Series Momentum Effect 0.576 20.5% Monthly QuantConnect Paper
Short Term Reversal with Futures -0.05 12.3% Weekly QuantConnect Paper

Bonds, commodities, equities, REITs

标题 Sharpe 比率 波动率 调仓频率 实现 来源
Asset Class Trend-Following 0.502 10.4% Monthly QuantConnect Paper
Momentum Asset Allocation Strategy 0.321 11% Monthly QuantConnect Paper

Bonds, equities

标题 Sharpe 比率 波动率 调仓频率 实现 来源
Paired Switching 0.691 9.5% Quarterly QuantConnect Paper
FED Model 0.369 14.3% Monthly QuantConnect Paper

Bonds, equities, REITs

标题 Sharpe 比率 波动率 调仓频率 实现 来源
Value and Momentum Factors across Asset Classes 0.155 9.8% Monthly QuantConnect Paper

Commodities

标题 Sharpe 比率 波动率 调仓频率 实现 来源
Skewness Effect in Commodities 0.482 17.7% Monthly QuantConnect Paper
Return Asymmetry Effect in Commodity Futures 0.239 13.4% Monthly QuantConnect Paper
Momentum Effect in Commodities 0.14 20.3% Monthly QuantConnect Paper
Term Structure Effect in Commodities 0.128 23.1% Monthly QuantConnect Paper
Trading WTI/BRENT Spread -0.199 11.6% Daily QuantConnect Paper

Cryptos

标题 Sharpe 比率 波动率 调仓频率 实现 来源
Overnight Seasonality in Bitcoin 0.892 20.8% Intraday QuantConnect Paper
Rebalancing Premium in Cryptocurrencies 0.698 27.5% Daily QuantConnect Paper

Currencies

标题 Sharpe 比率 波动率 调仓频率 实现 来源
FX Carry Trade 0.254 7.8% Monthly QuantConnect Paper
Dollar Carry Trade 0.113 5.8% Monthly QuantConnect Paper
Currency Momentum Factor -0.01 6.7% Monthly QuantConnect Paper
Currency Value Factor – PPP Strategy -0.103 5% Quarterly QuantConnect Paper

Equities

标题 Sharpe 比率 波动率 调仓频率 实现 来源
Asset Growth Effect 0.835 10.2% Yearly QuantConnect Paper
Short Term Reversal Effect in Stocks 0.816 21.4% Weekly QuantConnect Paper
Reversal During Earnings-Announcements 0.785 25.7% Daily QuantConnect Paper
Size Factor – Small Capitalization Stocks Premium 0.747 11.1% Yearly QuantConnect Paper
Low Volatility Factor Effect in Stocks 0.717 11.5% Monthly QuantConnect Paper
How to Use Lexical Density of Company Filings 0.688 10.4% Monthly QuantConnect Paper
Volatility Risk Premium Effect 0.637 13.2% Monthly QuantConnect Paper
Pairs Trading with Stocks 0.634 8.5% Daily QuantConnect Paper
Crude Oil Predicts Equity Returns 0.599 11.5% Monthly QuantConnect Paper
Betting Against Beta Factor in Stocks 0.594 18.9% Monthly QuantConnect Paper
Trend-following Effect in Stocks 0.569 15.2% Daily QuantConnect Paper
ESG Factor Momentum Strategy 0.559 21.8% Monthly QuantConnect Paper
Value (Book-to-Market) Factor 0.526 11.9% Monthly QuantConnect Paper
Soccer Clubs' Stocks Arbitrage 0.515 14.2% Daily QuantConnect Paper
Synthetic Lending Rates Predict Subsequent Market Return 0.494 13.7% Daily QuantConnect Paper
Option-Expiration Week Effect 0.452 5% Weekly QuantConnect Paper
Dispersion Trading 0.432 8.1% Monthly QuantConnect Paper
Momentum in Mutual Fund Returns 0.414 13.6% Quarterly QuantConnect Paper
Sector Momentum – Rotational System 0.401 14.1% Monthly QuantConnect Paper
Combining Smart Factors Momentum and Market Portfolio 0.388 8.2% Monthly QuantConnect Paper
Momentum and Reversal Combined with Volatility Effect in Stocks 0.375 17% Monthly QuantConnect Paper
Market Sentiment and an Overnight Anomaly 0.369 3.6% Daily QuantConnect Paper
January Barometer 0.365 7.4% Monthly QuantConnect Paper
R&D Expenditures and Stock Returns 0.354 8.1% Yearly QuantConnect Paper
Value Factor – CAPE Effect within Countries 0.351 20.2% Yearly QuantConnect Paper
12 Month Cycle in Cross-Section of Stocks Returns 0.34 43.7% Monthly QuantConnect Paper
Turn of the Month in Equity Indexes 0.305 7.2% Daily QuantConnect Paper
Payday Anomaly 0.269 3.8% Daily QuantConnect Paper
Pairs Trading with Country ETFs 0.257 5.7% Daily QuantConnect Paper
Residual Momentum Factor 0.24 9.7% Monthly QuantConnect Paper
Earnings Announcement Premium 0.192 3.7% Monthly QuantConnect Paper
ROA Effect within Stocks 0.155 8.7% Monthly QuantConnect Paper
52-Weeks High Effect in Stocks 0.153 19% Monthly QuantConnect Paper
Combining Fundamental FSCORE and Equity Short-Term Reversals 0.153 17.6% Monthly QuantConnect Paper
Betting Against Beta Factor in International Equities 0.142 9.1% Monthly QuantConnect Paper
Consistent Momentum Strategy 0.128 28.8% 6 Months QuantConnect Paper
Short Interest Effect – Long-Short Version 0.079 6.6% Monthly QuantConnect Paper
Momentum Factor Combined with Asset Growth Effect 0.058 25.1% Monthly QuantConnect Paper
Momentum Factor Effect in Stocks -0.008 21.8% Monthly QuantConnect Paper
Momentum Factor and Style Rotation Effect -0.056 10% Monthly QuantConnect Paper
Earnings Announcements Combined with Stock Repurchases -0.16 0.1% Daily QuantConnect Paper
Earnings Quality Factor -0.18 28.7% Yearly QuantConnect Paper
Accrual Anomaly -0.272 13.7% Yearly QuantConnect Paper
ESG, Price Momentum and Stochastic Optimization N/A N/A Monthly Paper
The Positive Similarity of Company Filings and Stock Returns N/A N/A Monthly Paper

Videos

标题 Likes
Krish Naik - Machine learning tutorials and their Application in Stock Prediction
QuantInsti Youtube - webinars about Machine Learning for trading
Siraj Raval - Videos about stock market prediction using Deep Learning
Quantopian - Webinars about Machine Learning for trading
Sentdex - Machine Learning for Forex and Stock analysis and algorithmic trading
QuantNews - Machine Learning for Algorithmic Trading 3 part series
Sentdex - Python programming for Finance (a few videos including Machine Learning)
Chat with Traders EP042 - Machine learning for algorithmic trading with Bert Mouler
Tucker Balch - Applying Deep Reinforcement Learning to Trading
Ernie Chan - Machine Learning for Quantitative Trading Webinar
Chat with Traders EP147 - Detective work leading to viable trading strategies with Tom Starke
Chat with Traders EP142 - Algo trader using automation to bypass human flaws with Bert Mouler
Master Thesis presentation, Uni of Essex - Analyzing the Limit Order Book, A Deep Learning Approach
Howard Bandy - Machine Learning Trading System Development Webinar
Chat With Traders EP131 - Trading strategies, powered by machine learning with Morgan Slade
Chat with Traders Quantopian 5 - Good Uses of Machine Learning in Finance with Max Margenot
Hitoshi Harada, CTO at Alpaca - Deep Learning in Finance Talk
Better System Trader EP028 - David Aronson shares research into indicators that identify Bull and Bear markets.
Prediction Machines - Deep Learning with Python in Finance Talk
Better System Trader EP064 - Cryptocurrencies and Machine Learning with Bert Mouler
Better System Trader EP023 - Portfolio manager Michael Himmel talks AI and machine learning in trading
Better System Trader EP082 - Machine Learning With Kris Longmore

Blogs

博客标题
AAA Quants, Tom Starke Blog
AI & Systematic Trading
Blackarbs blog
Hardikp, Hardik Patel blog
Max Dama on Automated Trading
Medallion.Club on Systematic Trading (FR)
Proof Engineering: The Algorithmic Trading Platform
Quantsportal, Jacques Joubert's Blog
Quantstart - Machine Learning for Trading articles
RobotWealth, Kris Longmore Blog

Courses

课程标题
AI in Finance
AI & Systematic Trading
Algorithmic Trading for Cryptocurrencies in Python
Coursera, NYU - Guided Tour of Machine Learning in Finance
Coursera, NYU - Fundamentals of Machine Learning in Finance
Coursera, NYU - Reinforcement Learning in Finance
Coursera, NYU - Overview of Advanced Methods for Reinforcement Learning in Finance
Hudson and Thames Quantitative Research
NYU: Overview of Advanced Methods of Reinforcement Learning in Finance
Udacity: Artificial Intelligence for Trading
Udacity, Georgia Tech - Machine Learning for Trading